Le R : parler de risque sans parler de dollars
1 R est la somme que tu acceptes de perdre sur un trade : la distance entre l’entrée et le stop, multipliée par ton lot. Un trade à +3 R a rapporté 3 fois ton risque. Parler en R permet de juger une stratégie quelle que soit la taille du compte.
Pourquoi 1 % plutôt que 5 %
Toute stratégie connaît des séries de pertes. Avec un trade gagnant sur trois, 10 à 15 pertes d’affilée arrivent tôt ou tard. À 5 % par trade, 14 pertes font perdre plus de la moitié du compte. À 1 %, environ 13 %. À 0,5 %, environ 7 %. Le compte qui survit aux mauvaises séries est celui qui profite des bonnes.
| Risque par trade | Après 14 pertes d’affilée |
|---|---|
| 5 % | environ −51 % |
| 2 % | environ −25 % |
| 1 % | environ −13 % |
| 0,5 % | environ −7 % |
Baisser le risque quand le compte recule
Une méthode simple protège encore mieux : risquer moins quand le compte est en baisse depuis son plus haut, et revenir au risque normal à chaque nouveau plus haut. Par exemple : 1 % normalement, 0,5 % dès que le compte a reculé de 5 %, 0,25 % dès −10 %. Les pertes d’une mauvaise période coûtent moins, et le compte repart plus vite.
Sur nos tests de 5 ans de la stratégie Gokamo, ce risque adapté a fait nettement mieux que le risque fixe pour une même pire baisse. Ça ne garantit rien pour l’avenir, mais la logique tient : on prend moins de risque quand on a moins de marge.
Le cas des prop firms
En challenge, la règle n’est pas ton confort mais la limite de perte de la prop firm (souvent 4 à 5 % par jour, 10 à 12 % au total). Il faut un risque assez petit pour ne jamais la toucher pendant une mauvaise série : souvent 0,5 à 0,75 % par trade.
Dans Gokamo FX, chaque compte a son profil de risque (Prudent, Dynamique, Prop firm, Challenge) et le journal affiche le risque conseillé du moment et le lot correspondant pour chaque signal.
Le guide détaille chaque profil de risque et quand l’utiliser.
Lire le guide du risque